组合详情

GET/research/portfolios/{code}在线调试

Authorization Bearer Token

code*path组合编号

GET https://api.shengkezhi.com/open/v1/research/portfolios/FP01

等效 curl

curl "https://api.shengkezhi.com/open/v1/research/portfolios/FP01" \
  -H "Authorization: Bearer sk_xxx"

GET /research/portfolios/{code} — 组合详情。

需在请求头携带 Authorization: Bearer sk_xxx。

请求参数

参数	位置	类型	必填	默认值	说明
code	path	string	是	-	组合编号

响应 data

字段	类型	必填	说明
compare	CompareSeries	是	多空、分腿、基准和超额的累计收益对比曲线。
compare_metrics	object	是	多空关键指标对比（leg → 指标 map）。
curves	object（动态键，值为 PerformanceCurve）	是	多空、多头、空头、基准和超额的完整绩效曲线。
drawdowns	DrawdownRow[]	是	主要回撤区间。
has_performance	boolean	是	是否已落盘可展示的绩效 MsgPack；false 时可使用刷新接口生成。
has_report	boolean	是	是否存在可由 /api/portfolios/{code}/report 获取的 HTML 完整报告。
latest_weights	TargetWeight[]	是	最近一个再平衡日的目标标的权重。
latest_weights_at	string	是	latest_weights 对应的数据日期，格式 YYYY-MM-DD。
meta	PortfolioMeta	是	组合配置与构建元信息。
metrics	object	是	全样本核心指标（中文键 → 数值），直读 MsgPack 的 stats。
monthly	MonthlyRow[]	是	按年份组织的月度收益矩阵。
nav	NavSeries	是	组合净值、回撤和累计收益曲线。
normalized_20	object（动态键，值为 PerformanceCurve）	是	各绩效腿按 20% 年化波动率归一化后的曲线。
positions	Positions	是	历史每日持仓权重矩阵。
rebalance_dates	string[]	是	配置的再平衡日期，格式 YYYY-MM-DD。
strategies	PortfolioStrategy[]	是	参与组合的策略及组合层权重。
symbol_returns	SymbolReturn[]	是	各标的累计收益贡献，供归因排序展示。
verdict	object	是	wbt is_good_strategy 判定（history + recent）。
yearly	object（动态键，值为 number）	是	年度收益，年份字符串映射至收益率。

CompareSeries 字段

字段	类型	必填	说明
dates	string[]	是	交易日期轴，所有归因曲线均与其等长。
series	object	是	leg 名到累计收益序列的映射；常见键为 多空、多头、空头、基准、超额。

PerformanceCurve 字段

字段	类型	必填	说明
cum	number[]	是	单利累计收益序列。
daily	number[]	是	日收益序列，与组合交易日期轴等长。
drawdown	number[]	是	相对历史累计收益高点的回撤序列。

DrawdownRow 字段

字段	类型	必填	说明
depth	number	是	回撤深度，小数表示且不大于 0。
drawdown_days	integer	是	从开始至谷底的自然日或交易日计数，口径由 wbt 产物决定。
end	string	是	回撤谷底日期。
new_high_gap	integer | null	否	相邻新高之间的天数；不可计算时为 null。
recover	string | null	否	净值恢复至前高的日期；尚未恢复时为 null。
recover_days	integer | null	否	从谷底至恢复的天数；尚未恢复时为 null。
start	string	是	回撤开始日期。

TargetWeight 字段

字段	类型	必填	说明
symbol	string	是	标的代码，例如 600519.SH。
weight	number	是	目标权重，小数表示；正数为多头，负数为空头。

PortfolioMeta 字段

字段	类型	必填	说明
code	string	是	组合编号。
description	string	是	组合描述。
status	string	是	组合业务状态。
base_market	string	是	基础市场代码。
base_freq	string	是	基础数据频率。
price_field	string	是	回测价格字段，例如 close。
rebalance_method	string	是	再平衡方法，例如 equal_weight。
lookback_days	integer	是	优化器使用的历史回看交易日数。
config_hash	string	是	生成配置的内容哈希，用于追踪产物版本。
generated_at	string	是	产物生成时间，RFC3339 或 workspace 产物记录的等价格式。
fee_bp	number	是	单边费率，单位为基点（bp）。
digits	integer	是	权重保存的小数位数。
symbol_count	integer	是	回测覆盖的标的数量。
sdt	string	是	回测起始日期，格式 YYYY-MM-DD。
edt	string	是	回测结束日期，格式 YYYY-MM-DD。

MonthlyRow 字段

字段	类型	必填	说明
values	number[]	是	12 个月的收益率；无数据的月份为 null。
year	integer	是	公历年份。

NavSeries 字段

字段	类型	必填	说明
dates	string[]	是	交易日期轴，格式 YYYY-MM-DD。
nav	number[]	是	累计净值，与 dates 等长，通常从 1.0 起。
drawdown	number[]	是	回撤序列，与 dates 等长且不大于 0。
cum_return	number[]	是	累计收益序列，与 dates 等长，等于净值减 1。

Positions 字段

字段	类型	必填	说明
dates	string[]	是	持仓日期轴，格式 YYYY-MM-DD。
symbols	string[]	是	权重矩阵覆盖的全部标的代码。
weights	object	是	symbol → 每日权重（对齐 dates，缺失为 null）。

PortfolioStrategy 字段

字段	类型	必填	说明
strategy_id	string	是	实盘策略编号。
weight	number	是	策略在组合中的配置权重，小数表示。

SymbolReturn 字段

字段	类型	必填	说明
ret	number	是	该标的对组合累计收益的贡献，小数表示。
symbol	string	是	标的代码。

调用示例

curl -X GET "https://api.shengkezhi.com/open/v1/research/portfolios/FP01" \
  -H "Authorization: Bearer sk_xxx"

{
  "code": 0,
  "msg": "ok",
  "data": {
    "meta": {
      "code": "FP01",
      "description": "",
      "status": "实盘",
      "base_market": "stock",
      "base_freq": "60min",
      "price_field": "close",
      "rebalance_method": "equal_weight",
      "lookback_days": 120,
      "config_hash": "",
      "generated_at": "2026-08-21T16:11:50.164355",
      "fee_bp": 0.0,
      "digits": 2,
      "symbol_count": 0,
      "sdt": "",
      "edt": ""
    },
    "strategies": [
      {
        "strategy_id": "STS_60M_1I7G6TS4",
        "weight": 1.0
      }
    ],
    "rebalance_dates": [
      "2025-01-13",
      "2026-01-01"
    ],
    "latest_weights": [],
    "latest_weights_at": "",
    "metrics": null,
    "compare_metrics": {},
    "compare": {
      "dates": [],
      "series": {}
    },
    "curves": {},
    "normalized_20": {},
    "nav": {
      "dates": [],
      "nav": [],
      "drawdown": [],
      "cum_return": []
    },
    "monthly": [],
    "yearly": {},
    "symbol_returns": [],
    "drawdowns": [],
    "verdict": {
      "history": null,
      "recent": null
    },
    "positions": {
      "dates": [],
      "symbols": [],
      "weights": {}
    },
    "has_report": true,
    "has_performance": false
  }
}```